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Télécom ParisTech Martingales et analyse stochastique dans le cas discret (Applications à la finance) le Jeudi 15 mai 2014

Synopsis
Les probabilités ne se limitent pas aux dénombrements. Dans leurs applications modernes, elles côtoient souvent l'analyse fonctionnelle (théorème de Hahn-Banach, espaces de Hilbert, dualité, etc.). L'objectif est de montrer sur des exemples, notamment issus des mathématiques financières, les possibilités et les limites de la modélisation stochastique. Au passage, nous invoquerons les outils sus-cités ainsi que le calcul de Malliavin dans un cadre discret.



Informations générales

Thème : Martingales et analyse stochastique dans le cas discret : applications à la finance

Dates de la session : jeudi 15 mai 2014

Type de stage : Cours

Auditoire attendu : les professeurs de CPGE 1ère et 2ème années, en mathématiques, physique, chimie, informatique et sciences de l'ingénieur. Pré-requis : le programme de probabilités de CPGE.
Sont également invités, plus généralement, les enseignants ou enseignants-chercheurs intéressés de l'enseignement secondaire ou supérieur (inscription libre mais obligatoire, voir ci-dessous).

Lieu : Télécom ParisTech, 46, rue Barrault, 75013 Paris (comment venir ?).

Les exposés et pauses sont en amphithéâtre B312. Le déjeuner a lieu au restaurant administratif de Télécom ParisTech. Le cocktail de clôture est en salle des conseils.

Responsable pédagogique : Laurent Decreusefond

Contact : liesse@telecom-paristech.fr
Intervenants : Laurent Decreusefond, enseignant-chercheur au département InfRes de Télécom ParisTech.

Page Web de présentation : maintenue par Télécom ParisTech

Seuil d'ouverture / Numerus clausus : 5 / ∞

Inscription (libre mais obligatoire) : de préférence en ligne [ici-

http://www.telecom-paristech.fr/index.php?id=2500] ou par mél à liesse@telecom-paristech.fr
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Programme

Matin

9h00 - 9h15 : Accueil (Hall Barrault)

9h15 - 9h30 : Présentation du stage

9h30 - 12h30 : Espérance conditionnelle, martingales discrètes

12h30 Déjeuner

Après-midi

14h00 - 17h00 : Modèle Cox-Ross-Rubinstein. Calcul de Malliavin sur l'espace de Rademacher

17h00 : Cocktail de clôture